高隐含违约率债券

　　以中证隐含违约率5%作为高隐含违约率债券的判定阈值。

　　6月1日交易所上市信用债中高隐含违约率债券136只，其中沪市98只、深市36只、沪固收2只。

　　剔除付息因素影响，6月1日新增高隐含违约率债券15鲁焦01、PR攀国02。

　　隐含违约率波动债券

　　以个券连续两个交易日中证隐含违约率变异系数1倍作为隐含违约率波动债券的阈值。

　　剔除低基数、付息以及行权判断变化影响，6月1日无隐含违约率波动债券。

　　隐含违约率是基于债券价格信息的边际违约率指标，可视为单位付息周期内的违约概率，通常为一年。中证评级在广泛参照国际较为成熟的隐含违约率计算模型的基础上，开发了中证隐含违约率模型，逐日计算活跃个券隐含违约率。基于中证隐含违约率，可挖掘市场信用风险定价信息所反应的个券违约可能性，对高风险及异常波动债券及时做出风险预警。