光大证券公告称“8・16”异常交易当日损失近2亿
摘要： 光大证券公告称“8・16”异常交易当日损失近2亿
中新社北京8月18日电(记者 陈康亮)
18日发布公告称，8月16日的交易异常主要是其策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，通过当日申购ETF(交易所交易资金)及卖出期指空头合约进行对冲，按照当天的收盘价，上述交易的当日盯市损失约1.94亿元人民币(下同)。
值得注意的是，根据光大证券此前发布的公告，该公司7月份当月实现的营业收入为2.15亿元，净利润为4467万元。
公告进一步指出，本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。
8月16日11时05分左右，上证综指突然上涨5.96%， 、 、 和 等权重股均触及涨停。造成当天市场异动的主要原因正是光大证券自营账户大额买入。
光大证券的公告称，经初步核查，本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。
公告称，事件发生后，由于当天增加了72.7亿元股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，该公司对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量申购成ETF直接卖出；对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。
光大证券表示，公司已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查的工作，重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统，重点关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点，对于存在风险隐患的系统，责成相关部门及时整改。在此基础上，公司将全面检讨交易系统管理现状，严格完善并落实系统管理的制度和规范，切实消除系统操作风险隐患。
中国证监会新闻发言人18日表示，决定对光大证券正式立案调查，并将该事件定性为一起“极端个别事件”。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停光大证券相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。
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公告进一步指出，本次事件导致8月16日公司“权益类证券及证券衍生品/净资本”指标超过了100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负面影响。
8月16日11时05分左右，上证综指突然上涨5.96%， 、 、 和 等权重股均触及涨停。造成当天市场异动的主要原因正是光大证券自营账户大额买入。
光大证券的公告称，经初步核查，本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。
公告称，事件发生后，由于当天增加了72.7亿元股票持仓，为最大限度减少风险暴露和可能的损失，该公司对上午发生的事件所形成的过大风险敞口，尽量申购成ETF直接卖出；对于因ETF市场流动性不足而不能通过申购ETF卖出的持仓部分，逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。
光大证券表示，公司已启动针对包括全资子公司在内的所有交易系统全面排查的工作，重点排查包括量化交易在内的新业务IT系统，重点关注资金校验、指令校验等前端风险控制节点，对于存在风险隐患的系统，责成相关部门及时整改。在此基础上，公司将全面检讨交易系统管理现状，严格完善并落实系统管理的制度和规范，切实消除系统操作风险隐患。
中国证监会新闻发言人18日表示，决定对光大证券正式立案调查，并将该事件定性为一起“极端个别事件”。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停光大证券相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。
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